Биткойн по-стабилен от златото, Nasdaq, DXY и S&P 500

Според доклад на Arcane Research, напоследък Биткойн (BTC) е бил по-стабилен от златото, DXY, Nasdaq и S&P 500.

Според доклад на Arcane Research, през тази година волатилността на BTC е билa по-слаба от тази на гореспоменатите активи за рекордно дълъг период.

Когато волатилността е висока това означава, че криптовалутата регистрира по-големи загуби или печалби в сравнение със средната стойност. Това предполага, че монетата е свързана с по-висок търговски риск в такъв период. Ниските стойности от своя страна сочат, че е имало по-незначителни колебания в цената, което показва, че пазарът е бил в застой.

Ето графика, която показва тенденцията на 30-дневната волатилност на Биткойн от старта му.

Както се вижда от горната графика 30-дневната волатилност на Биткойн в момента е на много ниски нива, тъй като през последните седмици цената се търгува предимно в диапазон. Настоящите стойности на индикатора са най-ниските нива от 2020 г. насам, но те все още са по-високи от някои от най-ниските стойности по време на предишни мечи пазари.

Една от последиците от това странично движение е, че BTC стана по-стабилен от активи като DXY, златото, Nasdaq и S&P 500. За да се сравнят волатилностите на тези активи една с друга в доклада е използвана 5-дневната волатилност.

В таблицата по-долу са посочени периодите в историята на BTC, когато 5-дневната волатилност на криптовалутата е била едновременно по-ниска от всички тези традиционни активи.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Трейдинг компания придоби 13.5% дял в MicroStrategy

Както се вижда от таблицата има само няколко случая, в които 5-дневната волатилност на Биткойн е била по-ниска от тази на златото, DXY, S&P 500 и Nasdaq едновременно.

Изглежда, че преди последната серия най-високата продължителност на тази тенденция е била само 2 последователни дни. Това означава, че настоящият период на компресия на относителната волатилност вече е най-дългият в историята на криптовалутата.

По-горната таблица също така демонстрира, че в 4 от 6 случая (66%) в рамките на 30-дневен период след компресията на волатилност, се наблюдават значителни ценови колебания. В половината от тях (2 от 4) се наблюдават значителни печалби, а в другата – загуби.

Средните печалби са по-високи от средните загуби, макар че броят разгледани случаи са твърде малко, за да се изведат смислени заключения.

Kosta Gushterov