Какво е VWAP и как да го използваме на практика

Управлението на риска и базираните на данни инвестиционни решения са основни стълбове на успеха на динамичните финансови пазари.

Инвеститорите, които разчитат единствено на стадния манталитет и имитират пазарните настроения, се излагат на повишен риск по време на периоди на нестабилност. Опитните практици използват цялостен набор от аналитични инструменти и технически индикатори, за да анализират движенията на цените на акциите и валутните пазари.

Тази статия е спонсорирано съдържание и не отразява мнението на екипа на CryptoDnes. Материалът не представлява инвестиционен съвет и е предоставен от съответната компания.

Средната цена, претеглена по обем (VWAP) е ценен инструмент, който проследява колебанията в стойността на даден актив по време на търговската сесия. Когато се комбинира с други индикатори, VWAP дава възможност на търговците да вземат информирани инвестиционни решения и да се ориентират в сложността на пазара. Тази статия изследва изчислението и приложението на VWAP в стратегиите за търговия.

Как да използвате формулата VWAP

В бързо развиващия се свят на дневната търговия средната цена, претеглена по обем (VWAP) е ключов инструмент за разбиране на движението на цената на ценната книга и търговската дейност. VWAP се нулира всеки ден, за да отразява средната цена, като се вземат предвид както цената, така и обемът, търгуван през тази конкретна търговска сесия. Това предоставя ценна информация за търговците, за да вземат информирани решения по време на търговския ден.

Краткосрочните търговци, особено, разчитат в голяма степен на VWAP. Помага им да идентифицират потенциални входни и изходни точки, като подчертава периоди, в които текущата цена е над или под средната цена за деня, като се взема предвид обемът на търговията.

Полезността на VWAP се простира отвъд борсовата търговия. На валутния (форекс) пазар търговците могат да използват VWAP, за да оценят активността в рамките на деня и да определят дали активният или пасивният търговски подход е по-подходящ. Освен това VWAP може да помогне на валутните търговци да идентифицират потенциални промени в оценките на валутните двойки, което им позволява да се възползват от тези промени.

Как да изчислим VWAP

Търговците използват VWAP (средна цена, претеглена по обем), за да преценят цялостната пазарна активност. Той взема предвид цената и обема, търгувани през деня, като предоставя по-изчерпателна картина от средната цена. Повечето платформи изчисляват VWAP автоматично, но ето основната идея:

Представете си 5-минутни интервали. За всеки интервал осреднете най-високата, най-ниската и цената на затваряне на даден актив. Умножете тази средна стойност по обема, търгуван през този период от време. Повторете за всички интервали, след това добавете тези стойности заедно и разделете на общия обем за деня. Така се изчислява VWAP.

VWAP и пълзящи средни

Пълзящите средни стойности (MA) и среднопретеглените по обем средни цени (VWAP) са популярни инструменти за търговия, всеки от които предлага уникални перспективи. VWAP, изоставащ индикатор, използва исторически данни, за да предостави точна средна дневна цена, приложима за по-кратки времеви рамки (минути, часове), като взема предвид цената и обема на търговия. За разлика от това, MA просто разделя общия брой периоди на средната цена на затваряне в рамките на тези периоди.

Силата на VWAP се крие в неговия обемен компонент, предлагащ по-нюансиран изглед от MA, като помага на търговците да вземат информирани решения. VWAP се появява като линия на търговските графики, пресичаща се с цената на актива, за да илюстрира дневните средни ценови колебания.

Когато VWAP линията е над текущата пазарна цена, това предполага потенциален спад на цената. Обратно, VWAP под пазарната цена подсказва за възможно покачване. Най-важното е, че пресичането на цената над VWAP линията означава възходяща тенденция, докато низходящото пресичане показва мечи пазар, насочвайки търговците към входни и изходни точки.

Решаващи VWAP стратегии, които трябва да знаете

Стратегията VWAP Bands се възползва от взаимодействието на цените с горната и долната граница на VWAP. Когато цената се доближи до горната лента, това предполага възходящ тренд, което потенциално подтиква възможности за покупка. Обратно, цена, близка до долната лента, сигнализира за низходящ тренд, потенциално благоприятстващ къси позиции.

Стратегиите за оттегляне имат за цел да използват временни спадове на цените в рамките на силни тенденции. Например, по време на възходящ тренд, спад на цената под VWAP може да примами някои търговци да продадат в очакване на отдръпване към средната цена, последвано от поръчка за покупка, очакваща умерено увеличение на цената.

„Pair Trading“, инвестиционна стратегия, фокусирана върху реверсия на средната цена, използва едновременни поръчки за покупка и продажба въз основа на VWAP позициониране. Идеята е да се купуват активи, търгуващи под VWAP, и да се продават тези, търгуващи над него, като целта е да се спечели от цените, които се връщат към средната за VWAP.

Заключителни мисли

VWAP блести по отношение на точността, предлагайки ценни прозрения в реално време. Освен това търговците могат да използват закотвен VWAP за различни времеви рамки, позволявайки гъвкав анализ. Въпреки това, VWAP не е без ограничения. Като изоставащ индикатор, той може да реагира бавно на резки пазарни колебания. Освен това ежедневното му нулиране ограничава полезността му предимно до краткосрочни стратегии за търговия.

Тази статия е спонсорирано съдържание и не отразява мнението на екипа на CryptoDnes. Материалът не представлява инвестиционен съвет и е предоставен от съответната компания.

Alexander Stefanov